Сравнение TCIEX с TIBWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и TIBWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCIEX и TIBWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 24.59% |
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | -0.79% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 0.39% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TIBWX с доходностью -0.79%.
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
TIBWX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и TIBWX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIBWX в 0.59%.
Доходность на риск
TCIEX vs. TIBWX — Ранг доходности на риск
TCIEX
TIBWX
Сравнение TCIEX c TIBWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCIEX | TIBWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.18 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.87 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCIEX | TIBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и TIBWX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и TIBWX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности TIBWX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.55% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и TIBWX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки TIBWX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TIBWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCIEX | TIBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -16.47% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -2.99% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -16.06% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -2.55% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -3.29% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.60% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и TIBWX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCIEX | TIBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 1.35% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 1.79% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 2.60% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 3.34% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 3.31% | +13.27% |