Сравнение TIBWX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBWX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBWX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | -0.79% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 0.39% | 5.66% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.
TIBWX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBWX и DFGFX
TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
TIBWX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
TIBWX
DFGFX
Сравнение TIBWX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBWX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.64 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.78 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.55 | -1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.87 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.76 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBWX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.19 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.27 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между TIBWX и DFGFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBWX и DFGFX
Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.55% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок TIBWX и DFGFX
Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBWX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -4.00% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.41% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -4.00% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.23% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.46% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBWX и DFGFX
TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBWX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.22% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.45% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 1.56% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 1.81% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 1.36% | +1.95% |