PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIBWX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%5.66%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.


TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF International Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий TIBWX и DFGFX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Доходность на риск

TIBWX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIBWXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.64

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.55

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.87

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

5.76

+0.11

TIBWX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIBWXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.19

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.27

-1.53

Корреляция

Корреляция между TIBWX и DFGFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и DFGFX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%0.00%0.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и DFGFX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIBWXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-4.00%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.41%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-4.00%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-0.23%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.46%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и DFGFX

TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIBWXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.22%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.45%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

1.56%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

1.81%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

1.36%

+1.95%