PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIBWX с DGFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и DGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и DGFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
-0.56%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%4.67%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
1.00%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 1.00%.


TIBWX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.30%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.98%
10 лет*

DGFFX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.10%
3 года*
7.12%
5 лет*
3.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF International Bond Fund

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Сравнение комиссий TIBWX и DGFFX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.


Доходность на риск

TIBWX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIBWXDGFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.30

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.79

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.69

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.84

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.04

-2.34

TIBWX vs. DGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DGFFX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIBWXDGFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.30

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.56

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.49

-0.74

Корреляция

Корреляция между TIBWX и DGFFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и DGFFX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DGFFX в 6.18%


TTM202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
1.54%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
6.18%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и DGFFX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и DGFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIBWXDGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-12.69%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.25%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-8.17%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.66%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-1.34%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.77%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и DGFFX

TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIBWXDGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.85%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.45%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

3.27%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

2.39%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

2.60%

+0.71%