PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBWX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBWX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%1.00%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Bond Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с VTILXTIBWX с DFGBX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий TIBWX и TNBMX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

TIBWX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBWXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.32

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.57

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.85

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

12.61

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBWX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBWXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.32

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между TIBWX и TNBMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и TNBMX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и TNBMX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBWXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-15.78%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.32%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-15.48%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.09%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.16%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и TNBMX

TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBWXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.15%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.80%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

2.71%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

3.60%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

3.33%

-0.02%