PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBWX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBWX с VTILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%0.08%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с DFGBXTIBWX с TCIEX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий TIBWX и VTILX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

TIBWX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBWXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.89

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.25

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.95

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

3.95

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBWX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBWXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.89

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.06

+0.68

Корреляция

Корреляция между TIBWX и VTILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и VTILX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VTILX в 4.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и VTILX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBWXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-15.85%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.90%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-15.85%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.25%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.04%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.69%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и VTILX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBWXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.47%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.03%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

3.05%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

4.39%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

4.37%

-1.06%