PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIBWX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и DFGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%5.66%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%.


TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF International Bond Fund

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий TIBWX и DFGBX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.


Доходность на риск

TIBWX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIBWXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.64

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.72

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

5.47

+0.40

TIBWX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIBWXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между TIBWX и DFGBX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и DFGBX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%0.00%0.00%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и DFGBX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIBWXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-9.63%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.38%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-9.63%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.03%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-0.94%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.43%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и DFGBX

TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIBWXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.76%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.98%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

1.64%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

2.16%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

1.93%

+1.38%