Сравнение TIBWX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBWX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBWX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | -0.79% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 0.39% | 5.66% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%.
TIBWX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBWX и DFGBX
TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
TIBWX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
TIBWX
DFGBX
Сравнение TIBWX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBWX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.64 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.72 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.47 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBWX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIBWX и DFGBX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBWX и DFGBX
Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.55% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TIBWX и DFGBX
Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBWX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -9.63% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.38% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -9.63% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.03% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.94% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBWX и DFGBX
TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBWX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.76% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.98% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 1.64% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.16% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 1.93% | +1.38% |