Сравнение TIBWX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBWX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBWX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | -0.79% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 0.39% | 5.66% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%.
TIBWX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBWX и DODLX
TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
TIBWX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
TIBWX
DODLX
Сравнение TIBWX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBWX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.31 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.02 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.00 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBWX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TIBWX и DODLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBWX и DODLX
Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.55% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% | 0.00% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок TIBWX и DODLX
Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBWX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -16.30% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.67% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -16.30% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.88% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.06% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.93% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBWX и DODLX
Текущая волатильность для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) составляет 1.35%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBWX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.02% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.79% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 4.46% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 5.17% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 4.77% | -1.46% |