PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

TCHI и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-9.19%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-22.62%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%.

TCHI

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-20.54%
1 год
9.40%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий TCHI и XLK

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

TCHI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHIXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.13

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.71

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.98

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

6.27

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.13

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.36

-0.40

Корреляция

Корреляция между TCHI и XLK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и XLK

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.68%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и XLK

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-82.05%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-15.92%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-10.32%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-35.16%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

5.03%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и XLK

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.09%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.96%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

16.48%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

27.05%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

24.71%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

24.33%

+10.76%