Сравнение TCHI с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TCHI и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и VGT
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TCHI vs. VGT — Ранг доходности на риск
TCHI
VGT
Сравнение TCHI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.10 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.67 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.88 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 5.77 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и VGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и VGT
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и VGT
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -54.63% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -16.40% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -11.66% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -8.00% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 5.35% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и VGT
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.03% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 16.35% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 27.27% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 25.06% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 24.48% | +10.62% |