Сравнение TCHI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
TCHI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -13.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и SPDW
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
TCHI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
TCHI
SPDW
Сравнение TCHI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.80 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.46 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.77 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 10.76 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.80 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и SPDW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и SPDW
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и SPDW
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -60.02% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -11.55% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -7.11% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -13.01% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 2.97% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и SPDW
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.85% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 11.62% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 17.61% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 16.27% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 17.16% | +17.94% |