PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - TCHI tracks the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 17.55%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и KROP

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-21.92%

Correlation

The correlation between TCHI and KROP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.40

The correlation between TCHI and KROP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHI и KROP

Секторы
TCHI
KROP

Технологии

56.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
0.3%

Промышленность

13.5%
39.7%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
26.3%

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%
32.1%

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TCHI
56.0%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

TCHI
15.8%
KROP
0.3%

Промышленность

TCHI
13.5%
KROP
39.7%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
KROP

-

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.5%
KROP
26.3%

Энергетика

TCHI
1.0%
KROP

-

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
KROP

-

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
KROP
32.1%

Здравоохранение

TCHI

-

KROP
0.3%

Недвижимость

TCHI

-

KROP

-

Коммунальные услуги

TCHI

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

TCHI vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHIKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.81

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.24

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.14

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

2.58

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHIKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.81

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.57

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TCHI и KROP

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-61.96%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-11.29%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-28.70%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-48.93%

+45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-44.50%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

4.99%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и KROP

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.69%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

11.98%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

16.04%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

22.27%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

22.27%

+12.60%

Сравнение комиссий TCHI и KROP

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и KROP

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and KROP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.04%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.55% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.55% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.20% for TCHI.

TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.50% for KROP.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор