Сравнение TCHI с KROP
TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - TCHI tracks the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 11.96%/yr vs -0.92%/yr for KROP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for KROP.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.84%.
TCHI
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -9.25%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- -0.69%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- -0.92%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHI и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -0.69% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.30% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -20.47% |
Correlation
The correlation between TCHI and KROP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.39 |
The correlation between TCHI and KROP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TCHI и KROP
Секторы
TCHI
KROP
Технологии
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TCHI
KROP
-
Промышленность
TCHI
KROP
Потребительский циклический сектор
TCHI
KROP
Коммуникационные услуги
TCHI
KROP
-
Потребительский защитный сектор
TCHI
KROP
Энергетика
TCHI
KROP
-
Финансовые услуги
TCHI
KROP
-
Сырьевые материалы
TCHI
KROP
Здравоохранение
TCHI
-
KROP
Недвижимость
TCHI
-
KROP
-
Коммунальные услуги
TCHI
-
KROP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHI vs. KROP — Ранг доходности на риск
TCHI
KROP
Сравнение TCHI c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCHI | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 2.19 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCHI и KROP
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHI | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -62.08% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -11.29% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -28.70% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -49.41% | +36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -44.77% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 5.35% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и KROP
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHI | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 3.40% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 12.27% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 16.26% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.96% | 22.13% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 22.13% | +12.83% |
Сравнение комиссий TCHI и KROP
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и KROP
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности KROP в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.33% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCHI and KROP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCHI has higher volatility (11.43%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs KROP's -62.08%.
On 3-year performance, TCHI leads with 11.96% vs -0.92% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 11.96% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.
TCHI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.13% for KROP.
TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.50% for KROP.
KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCHI и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор