Сравнение TCHI с KBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB).
TCHI и KBAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHI и KBAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и KBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 13.03% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.73%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и KBAB
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.
Доходность на риск
TCHI vs. KBAB — Ранг доходности на риск
TCHI
KBAB
Сравнение TCHI c KBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | KBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.37 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.53 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.05 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.37 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.41 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и KBAB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и KBAB
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности KBAB в 90.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и KBAB
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KBAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и KBAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -63.69% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -63.69% | +42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -62.68% | +43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -33.99% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 31.97% | -23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и KBAB
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 23.60% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 59.23% | -41.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 92.62% | -63.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 91.83% | -56.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 91.83% | -56.73% |