PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с KBAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. TCHI is passively managed, while KBAB is actively managed. Over the past year, TCHI returned 41.46% vs -12.41% for KBAB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCHI charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -34.51%.

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBAB

1 день
-2.24%
1 месяц
-11.65%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-43.88%
1 год
-12.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и KBAB

2026 (YTD)2025
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%13.03%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.51%-7.77%

Correlation

The correlation between TCHI and KBAB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between TCHI and KBAB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHI и KBAB

Секторы
TCHI
KBAB

Технологии

56.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
100.0%

Промышленность

13.5%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TCHI
56.0%
KBAB

-

Потребительский циклический сектор

TCHI
15.8%
KBAB
100.0%

Промышленность

TCHI
13.5%
KBAB

-

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
KBAB

-

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.5%
KBAB

-

Энергетика

TCHI
1.0%
KBAB

-

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
KBAB

-

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
KBAB

-

Здравоохранение

TCHI

-

KBAB

-

Недвижимость

TCHI

-

KBAB

-

Коммунальные услуги

TCHI

-

KBAB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX

Доходность на риск

TCHI vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHIKBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.14

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.45

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.19

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-0.34

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа KBAB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и KBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHIKBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.14

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.37

+0.47

Просадки

Сравнение просадок TCHI и KBAB

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KBAB в -65.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и KBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-65.23%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-65.23%

+44.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-63.11%

+60.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-37.47%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

36.68%

-27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и KBAB

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 9.04%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 28.64%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

28.64%

-19.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

57.46%

-39.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

87.67%

-62.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

90.88%

-56.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

90.88%

-56.01%

Сравнение комиссий TCHI и KBAB

TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и KBAB

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности KBAB в 91.44%

ПозицияTTM2025202420232022
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		91.44%59.88%0.00%0.00%0.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and KBAB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.64%) compared to TCHI (9.04%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs KBAB's -65.23%.

On 1-year performance, TCHI leads with 41.46% vs -12.41% for KBAB. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCHI has performed better with a 41.46% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 2.20% for TCHI.

TCHI is categorized as Technology Equities, while KBAB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 1.00% for KBAB.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и KBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор