PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBAB с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. KBAB is actively managed, while KTEC is passively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs -16.00% for KTEC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

KBAB

1 день
-0.26%
1 месяц
9.27%
6 месяцев
-57.87%
С начала года
-43.93%
1 год
-21.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и KTEC

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-43.93%-6.56%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%-9.72%

Correlation

The correlation between KBAB and KTEC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between KBAB and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBAB и KTEC

Секторы
KBAB
KTEC

Потребительский циклический сектор

100.0%
35.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

35.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
KTEC
35.3%

Сырьевые материалы

KBAB

-

KTEC

-

Коммуникационные услуги

KBAB

-

KTEC
18.0%

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

KTEC

-

Энергетика

KBAB

-

KTEC

-

Финансовые услуги

KBAB

-

KTEC

-

Здравоохранение

KBAB

-

KTEC
1.9%

Промышленность

KBAB

-

KTEC
8.3%

Недвижимость

KBAB

-

KTEC

-

Технологии

KBAB

-

KTEC
35.3%

Коммунальные услуги

KBAB

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KSPYKBAB с BABXKBAB с TCHIKBAB с TSMX
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

KBAB vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBABKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.58

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.69

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.44

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.82

+0.33

KBAB vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBAB и KTEC

Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.98%

-66.90%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.98%

-36.49%

-42.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.42%

-45.94%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-44.03%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.84%

19.54%

+24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и KTEC

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.37%

7.19%

+21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.75%

19.89%

+37.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.26%

27.89%

+61.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.01%

43.15%

+47.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.01%

42.86%

+48.15%

Сравнение комиссий KBAB и KTEC

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и KTEC

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, что больше доходности KTEC в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		106.81%59.88%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and KTEC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.37%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs KTEC's -66.90%.

On 1-year performance, KTEC leads with -16.00% vs -21.38% for KBAB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KTEC has performed better with a -16.00% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 3.92% for KTEC.

KBAB is categorized as Leveraged Equities, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.69% for KTEC.

KBAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор