Сравнение KBAB с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
KBAB и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | -8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -13.03%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и KTEC
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Доходность на риск
KBAB vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KBAB
KTEC
Сравнение KBAB c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.42 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.42 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.45 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.06 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.25 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и KTEC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KTEC
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности KTEC в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KTEC
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -66.90% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -29.36% | -34.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -45.11% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -43.97% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 12.50% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KTEC
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 9.11% | +14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 19.85% | +39.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 31.06% | +61.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 43.57% | +48.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 43.57% | +48.26% |