Сравнение TCHI с IBIT
TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TCHI returned 21.12% vs -46.35% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
TCHI
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 4.09% | 33.13% | 17.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TCHI and IBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TCHI
IBIT
Сравнение TCHI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCHI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.87 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.40 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCHI и IBIT
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -53.30% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -53.30% | +32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -48.95% | +40.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -17.71% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 33.14% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и IBIT
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 10.52% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.89% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 34.83% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 44.38% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 49.92% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 49.92% | -15.01% |
Сравнение комиссий TCHI и IBIT
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и IBIT
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.23% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TCHI and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to TCHI (10.52%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, TCHI leads with 21.12% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCHI has performed better with a 21.12% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.
TCHI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for IBIT.
TCHI is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.25% for IBIT.
TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCHI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор