Сравнение TCHI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
TCHI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 16.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и IBIT
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
TCHI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TCHI
IBIT
Сравнение TCHI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.44 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -0.37 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.35 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.75 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.44 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и IBIT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и IBIT
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и IBIT
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -49.36% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -49.36% | +28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -45.80% | +26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -14.18% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 23.27% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 12.95% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 36.76% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 45.40% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 51.21% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 51.21% | -16.11% |