Сравнение TCHI с GXPT
TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - TCHI tracks the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.76%.
TCHI
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHI и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 4.09% | 12.49% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
Correlation
The correlation between TCHI and GXPT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHI vs. GXPT — Ранг доходности на риск
TCHI
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCHI c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCHI | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCHI и GXPT
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHI | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -18.74% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.79% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -5.26% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHI | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 22.94% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 22.94% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 22.94% | +11.97% |
Сравнение комиссий TCHI и GXPT
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и GXPT
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.23% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TCHI and GXPT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.
TCHI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.22% for GXPT.
TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для TCHI и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор