Сравнение TCHI с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
TCHI и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHI и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -0.70% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.90% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и FEPI
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
TCHI vs. FEPI — Ранг доходности на риск
TCHI
FEPI
Сравнение TCHI c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.09 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.61 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.91 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 6.04 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.09 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.82 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и FEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и FEPI
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FEPI в 28.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и FEPI
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -23.56% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -12.91% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -8.14% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -3.64% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 4.07% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и FEPI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 7.21% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.58% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 14.37% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 21.95% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 19.40% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 19.40% | +15.70% |