PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с XRMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. TCAL is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, TCAL returned 0.40% vs 8.70% for XRMI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.60%.

TCAL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.03%
1 год
0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.70%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и XRMI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-1.08%1.89%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.60%5.78%

Correlation

The correlation between TCAL and XRMI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов TCAL и XRMI

Секторы
TCAL
XRMI

Здравоохранение

21.5%
8.5%

Промышленность

20.9%
7.9%

Финансовые услуги

14.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.6%

Коммунальные услуги

10.1%
2.7%

Технологии

9.8%
39.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.5%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Энергетика

1.2%
3.1%

Здравоохранение

TCAL
21.5%
XRMI
8.5%

Промышленность

TCAL
20.9%
XRMI
7.9%

Финансовые услуги

TCAL
14.0%
XRMI
11.6%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.1%
XRMI
4.6%

Коммунальные услуги

TCAL
10.1%
XRMI
2.7%

Технологии

TCAL
9.8%
XRMI
39.5%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.1%
XRMI
9.5%

Недвижимость

TCAL
2.2%
XRMI
1.8%

Коммуникационные услуги

TCAL
1.7%
XRMI
10.3%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
XRMI
1.7%

Энергетика

TCAL
1.2%
XRMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с ICOITCAL с QDVOTCAL с HYLB
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

TCAL vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCALXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.59

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.22

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.74

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

7.01

-6.87

TCAL vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAL и XRMI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-15.31%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.02%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.58%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.87%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.24%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и XRMI

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.70%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

4.43%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

5.50%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

6.90%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

6.90%

+4.35%

Сравнение комиссий TCAL и XRMI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и XRMI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and XRMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (3.12%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XRMI leads with 8.70% vs 0.40% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.70% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 11.74% for TCAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор