Сравнение TCAL с WMTI
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for WMTI.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у WMTI с доходностью 2.10%.
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | 0.80% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 2.10% | 9.78% |
Correlation
The correlation between TCAL and WMTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. WMTI — Ранг доходности на риск
TCAL
WMTI
Сравнение TCAL c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.78 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и WMTI
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -17.24% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -13.78% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -3.77% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 28.30% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 28.30% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 28.30% | -17.05% |
Сравнение комиссий TCAL и WMTI
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WMTI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и WMTI
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности WMTI в 21.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.32% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and WMTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.32%, compared with 11.96% for TCAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and REX. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.99% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор