PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAL с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и TSYY


Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.


TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Сравнение комиссий TCAL и TSYY

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.


Доходность на риск

TCAL vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCALTSYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.06

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.17

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.00

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

0.00

-0.52

TCAL vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCALTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.57

+0.51

Корреляция

Корреляция между TCAL и TSYY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TSYY

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности TSYY в 307.34%


Просадки

Сравнение просадок TCAL и TSYY

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TSYY.


Загрузка...

Показатели просадок


TCALTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-41.52%

+34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-26.00%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-34.42%

+29.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-24.54%

+22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

10.54%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TSYY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCALTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.05%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

24.80%

-17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

35.88%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

39.52%

-27.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

39.52%

-27.86%