PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TCAL и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и TGRT

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%25.49%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QQQTGRT с SCHGTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TCAL и TGRT

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.65

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.09

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.88

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

2.98

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.92

-0.97

Корреляция

Корреляция между TCAL и TGRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TGRT

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TGRT

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-22.04%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-17.89%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-13.75%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.26%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.30%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.45%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

13.10%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

22.69%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

19.30%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

19.30%

-7.64%