PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAL с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с TGRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned 3.97% vs 12.25% for TGRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCAL показывает доходность 3.27%, а TGRT немного выше – 3.28%.

TCAL

1 день
1.15%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
1.20%
С начала года
3.27%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-1.42%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
4.05%
С начала года
3.28%
1 год
12.25%
3 года*
20.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и TGRT

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		3.27%1.89%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		3.28%24.85%

Correlation

The correlation between TCAL and TGRT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов TCAL и TGRT

Секторы
TCAL
TGRT

Здравоохранение

21.9%
8.0%

Промышленность

20.6%
5.1%

Финансовые услуги

13.5%
5.3%

Технологии

11.6%
53.9%

Коммунальные услуги

10.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
14.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Энергетика

1.2%
0.2%

Здравоохранение

TCAL
21.9%
TGRT
8.0%

Промышленность

TCAL
20.6%
TGRT
5.1%

Финансовые услуги

TCAL
13.5%
TGRT
5.3%

Технологии

TCAL
11.6%
TGRT
53.9%

Коммунальные услуги

TCAL
10.0%
TGRT
0.5%

Потребительский защитный сектор

TCAL
9.5%
TGRT
1.5%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.2%
TGRT
11.5%

Коммуникационные услуги

TCAL
2.9%
TGRT
14.2%

Недвижимость

TCAL
2.2%
TGRT

-

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
TGRT
0.3%

Энергетика

TCAL
1.2%
TGRT
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с ROCYTCAL с ICOITCAL с HYLB
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с GARPTGRT с QQQTGRT с FELG

Доходность на риск

TCAL vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCALTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.71

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.08

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.69

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

2.16

-0.79

TCAL vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TGRT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TGRT

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-22.04%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-17.89%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.83%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.32%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.68%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.13%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.63%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

14.09%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

17.28%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

19.20%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

19.20%

-8.01%

Сравнение комиссий TCAL и TGRT

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TGRT

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности TGRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		12.05%8.34%0.00%0.00%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and TGRT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (5.63%) compared to TCAL (3.13%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TGRT leads with 12.25% vs 3.97% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRT has performed better with a 12.25% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

TCAL has the higher dividend yield at 12.05%, compared with 0.08% for TGRT.

TCAL is categorized as Derivative Income, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.38% for TGRT.

TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор