Сравнение TCAL с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
TCAL и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 5.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и TFLR
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Доходность на риск
TCAL vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TCAL
TFLR
Сравнение TCAL c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.09 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.47 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.65 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.96 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.09 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 2.11 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и TFLR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и TFLR
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и TFLR
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -4.01% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -3.50% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -0.83% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.22% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.64% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и TFLR
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.89% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 1.65% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 5.47% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 3.74% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 3.74% | +7.92% |