PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с TDVG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

TCAL и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и TDVG

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.44%11.84%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью -0.44%.

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
2.08%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий TCAL и TDVG

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.78

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.19

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.15

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

5.46

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.78

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.86

-0.93

Корреляция

Корреляция между TCAL и TDVG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TDVG

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM202520242023202220212020
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TDVG

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-19.20%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.17%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.31%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.84%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.36%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TDVG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.36%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.12%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.58%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

15.03%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

13.93%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

14.04%

-2.36%