Сравнение TCAL с LQTI
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -0.79% vs 5.69% for LQTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.16%.
TCAL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.13% | 1.58% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.16% | 6.16% |
Correlation
The correlation between TCAL and LQTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TCAL
LQTI
Сравнение TCAL c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.68 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.15 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.12 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.88 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и LQTI
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -3.41% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.41% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.44% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.88% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.11% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и LQTI
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.65% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 4.02% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 5.10% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 5.97% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 5.97% | +5.28% |
Сравнение комиссий TCAL и LQTI
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и LQTI
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности LQTI в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.11% | 7.01% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.86% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and LQTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAL has higher volatility (2.60%) compared to LQTI (1.65%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.69% vs -0.79% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.69% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
TCAL has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 9.11% for LQTI.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and FT Vest. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор