PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

TCAL и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и IWMI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%20.75%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий TCAL и IWMI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.37

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.98

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.09

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

9.62

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.37

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.72

-0.78

Корреляция

Корреляция между TCAL и IWMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и IWMI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и IWMI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-23.88%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-12.42%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.80%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.44%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.70%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и IWMI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.95%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.89%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

19.09%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

18.28%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

18.28%

-6.62%