Сравнение TCAL с EGGQ
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 59.14% for EGGQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 37.81%.
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- 37.81%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | 1.58% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 37.81% | 36.47% |
Correlation
The correlation between TCAL and EGGQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
TCAL
EGGQ
Сравнение TCAL c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.01 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 8.15 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.90 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.42 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и EGGQ
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -22.70% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -19.76% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.08% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -5.69% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.28% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и EGGQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 12.59% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 25.07% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 31.24% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 32.64% | -21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 32.64% | -21.39% |
Сравнение комиссий TCAL и EGGQ
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и EGGQ
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности EGGQ в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.54% | 5.70% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and EGGQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (12.59%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs EGGQ's -22.70%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 59.14% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 59.14% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 5.54% for EGGQ.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and NestYield. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор