Сравнение TCAL с EGGQ
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned 3.97% vs 18.32% for EGGQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 11.41%.
TCAL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -18.57%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 3.27% | 1.89% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 11.41% | 35.36% |
Correlation
The correlation between TCAL and EGGQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
TCAL
EGGQ
Сравнение TCAL c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAL | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.24 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAL и EGGQ
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -25.26% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -25.26% | +18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.26% | +25.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -5.93% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 8.19% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и EGGQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.13%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 20.92% | -17.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 34.08% | -27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 38.35% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 36.76% | -25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 36.76% | -25.57% |
Сравнение комиссий TCAL и EGGQ
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и EGGQ
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности EGGQ в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.27% | 5.70% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.05% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and EGGQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (20.92%) compared to TCAL (3.13%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs EGGQ's -25.26%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 18.32% vs 3.97% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 18.32% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
TCAL has the higher dividend yield at 12.05%, compared with 7.27% for EGGQ.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and NestYield. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор