PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAL с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAL и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и DIVO


Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий TCAL и DIVO

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

TCAL vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCALDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.36

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.99

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.92

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

9.07

-9.59

TCAL vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCALDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.36

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.83

-0.89

Корреляция

Корреляция между TCAL и DIVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и DIVO

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности DIVO в 6.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и DIVO

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


TCALDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-30.04%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.21%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.96%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.62%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и DIVO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCALDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.01%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.13%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

11.93%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

14.93%

-3.27%