Сравнение TCAL с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
TCAL и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 14.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и DIVO
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
TCAL vs. DIVO — Ранг доходности на риск
TCAL
DIVO
Сравнение TCAL c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.36 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.99 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.92 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.07 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.36 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.83 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и DIVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и DIVO
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и DIVO
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -30.04% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.21% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.96% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.62% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.95% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и DIVO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.58% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.01% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 13.13% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 11.93% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.93% | -3.27% |