PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с BUYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Main Buywrite ETF (BUYW).

TCAL и BUYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и BUYW

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
BUYW
Main Buywrite ETF		0.02%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 0.02%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.81%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с JEPIBUYW с SPYBUYW с PBPBUYW с BUFFBUYW с FTHIBUYW с PUTWBUYW с VOO

Сравнение комиссий TCAL и BUYW

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

BUYW
Main Buywrite ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALBUYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.80

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.31

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.11

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.46

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BUYW равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.80

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.09

-1.14

Корреляция

Корреляция между TCAL и BUYW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и BUYW

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности BUYW в 6.00%

TTM2025202420232022
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%
BUYW
Main Buywrite ETF		6.00%5.89%5.93%5.95%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и BUYW

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и BUYW.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-9.36%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.18%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.90%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.63%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.22%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и BUYW

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.59%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

3.89%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

11.09%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.61%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

8.61%

+3.05%