PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAF с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с TVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 18.76%/yr vs 19.90%/yr for TVAL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 22.97%.

TCAF

1 день
-0.35%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
13.25%
С начала года
11.38%
1 год
17.63%
3 года*
18.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.54%

TVAL

1 день
-0.14%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
15.83%
С начала года
22.97%
1 год
34.05%
3 года*
19.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TCAF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
$23.32M$23.34M$27.86M

TVAL

T. Rowe Price Value ETF
$3.37M$3.37M$5.97M

Сравнение доходности по годам TCAF и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		11.38%15.45%20.93%9.71%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		22.97%15.59%14.54%8.45%

Correlation

The correlation between TCAF and TVAL is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between TCAF and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и TVAL

Секторы
TCAF
TVAL

Технологии

33.6%
19.0%

Здравоохранение

16.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.6%
3.6%

Финансовые услуги

9.8%
20.0%

Коммунальные услуги

9.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.6%

Промышленность

5.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.4%

Энергетика

2.1%
7.1%

Сырьевые материалы

0.2%
3.5%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

TCAF
33.6%
TVAL
19.0%

Здравоохранение

TCAF
16.1%
TVAL
12.2%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.6%
TVAL
3.6%

Финансовые услуги

TCAF
9.8%
TVAL
20.0%

Коммунальные услуги

TCAF
9.1%
TVAL
4.8%

Потребительский циклический сектор

TCAF
6.7%
TVAL
9.6%

Промышленность

TCAF
5.9%
TVAL
11.5%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.2%
TVAL
6.4%

Энергетика

TCAF
2.1%
TVAL
7.1%

Сырьевые материалы

TCAF
0.2%
TVAL
3.5%

Недвижимость

TCAF
0.1%
TVAL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

TCAF vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TCAF c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.15

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.35

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.78

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

20.51

-14.46

TCAF vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа TVAL равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TVAL

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-14.84%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.15%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-14.84%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.14%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.97%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.66%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TVAL

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.67%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.40%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.87%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

12.48%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

12.48%

+1.45%

Сравнение комиссий TCAF и TVAL

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TVAL

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TVAL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.45%0.50%0.43%0.26%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.94%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and TVAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.76%) compared to TVAL (2.67%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs TVAL's -14.84%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.90% vs 18.76% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.90% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

TVAL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.45% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор