PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с TVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 21.17% vs 28.49% for TVAL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 15.42%.

TCAF

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.24%
1 год
21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		7.06%15.45%20.93%8.40%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%

Correlation

The correlation between TCAF and TVAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between TCAF and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и TVAL

Секторы
TCAF
TVAL

Технологии

33.7%
16.7%

Здравоохранение

17.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.1%

Коммунальные услуги

8.6%
4.8%

Финансовые услуги

6.0%
18.9%

Промышленность

4.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.1%

Энергетика

2.6%
8.5%

Сырьевые материалы

0.1%
3.6%

Недвижимость

0.1%
3.0%

Технологии

TCAF
33.7%
TVAL
16.7%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
TVAL
11.4%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
TVAL
7.7%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
TVAL
7.1%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
TVAL
4.8%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
TVAL
18.9%

Промышленность

TCAF
4.6%
TVAL
12.2%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
TVAL
6.1%

Энергетика

TCAF
2.6%
TVAL
8.5%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
TVAL
3.6%

Недвижимость

TCAF
0.1%
TVAL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

TCAF vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.69

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.78

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.00

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

16.80

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа TVAL равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.69

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TVAL

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-14.84%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.15%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.39%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.06%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.70%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TVAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 2.38%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.18%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.22%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

10.65%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

12.59%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

12.59%

+1.34%

Сравнение комиссий TCAF и TVAL

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TVAL

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TVAL в 1.00%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and TVAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to TCAF (2.38%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 21.17% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

TVAL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.47% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор