PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с TDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 17.02% for TDVG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 7.48%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и TDVG

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%7.98%

Correlation

The correlation between TCAF and TDVG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between TCAF and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и TDVG

Секторы
TCAF
TDVG

Технологии

33.7%
24.1%

Здравоохранение

17.3%
12.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.7%

Коммунальные услуги

8.6%
3.9%

Финансовые услуги

6.0%
19.5%

Промышленность

4.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.1%

Энергетика

2.6%
5.8%

Сырьевые материалы

0.1%
2.9%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

TCAF
33.7%
TDVG
24.1%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
TDVG
12.9%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
TDVG
1.2%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
TDVG
7.7%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
TDVG
3.9%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
TDVG
19.5%

Промышленность

TCAF
4.6%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
TDVG
7.1%

Энергетика

TCAF
2.6%
TDVG
5.8%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
TDVG
2.9%

Недвижимость

TCAF
0.1%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TCAF vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.77

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.54

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.36

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

9.68

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.94

+0.32

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TDVG

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-19.20%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.24%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.19%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.76%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.76%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TDVG

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.11%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

7.45%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

9.67%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.91%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

13.93%

+0.01%

Сравнение комиссий TCAF и TDVG

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TDVG

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and TDVG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (2.43%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TCAF leads with 20.51% vs 17.02% for TDVG. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 20.51% return vs 17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.47% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.50% for TDVG.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор