PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с TCAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

TCAF и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и TCAL

2026 (YTD)2025
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%17.11%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEETCAL с KHPI

Сравнение комиссий TCAF и TCAL

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TCAL в 0.34%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.12

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.09

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.07

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

-0.22

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.12

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.08

+1.01

Корреляция

Корреляция между TCAF и TCAL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TCAL

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TCAL в 11.74%

TTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TCAL

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-7.24%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.24%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-5.52%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.59%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.13%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TCAL

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.36%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.61%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

11.70%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

11.68%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

11.68%

+2.44%