PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с TCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs -1.87% for TCAL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и TCAL

2026 (YTD)2025
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%17.11%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%

Correlation

The correlation between TCAF and TCAL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов TCAF и TCAL

Секторы
TCAF
TCAL

Технологии

33.7%
11.3%

Здравоохранение

17.3%
18.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Коммунальные услуги

8.6%
9.8%

Финансовые услуги

6.0%
15.0%

Промышленность

4.6%
19.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
11.3%

Энергетика

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

TCAF
33.7%
TCAL
11.3%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
TCAL
18.7%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
TCAL
0.9%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
TCAL
8.7%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
TCAL
9.8%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
TCAL
15.0%

Промышленность

TCAF
4.6%
TCAL
19.3%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
TCAL
11.3%

Энергетика

TCAF
2.6%
TCAL
1.3%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
TCAL
1.7%

Недвижимость

TCAF
0.1%
TCAL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOITCAL с FYEE

Доходность на риск

TCAF vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.20

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.22

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.27

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

-0.70

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.20

+2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.10

+1.36

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TCAL

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-7.24%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.00%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.92%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.02%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TCAL

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеют волатильность 2.43% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.46%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

7.08%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

9.31%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

11.25%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

11.25%

+2.69%

Сравнение комиссий TCAF и TCAL

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TCAL

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TCAL в 11.96%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and TCAL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, TCAF leads with 20.51% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 20.51% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.47% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TCAL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.34% for TCAL.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор