Сравнение TCAF с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
TCAF и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAF и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAF и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.88% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 8.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
TCAF
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и SPTM
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
TCAF vs. SPTM — Ранг доходности на риск
TCAF
SPTM
Сравнение TCAF c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 7.28 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.43 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TCAF и SPTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и SPTM
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и SPTM
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAF | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -54.80% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -12.21% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.07% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -9.10% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.53% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и SPTM
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.47% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAF | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.32% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.52% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 18.32% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.88% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 18.03% | -3.91% |