PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с MGV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. TCAF is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past year, TCAF returned 16.10% vs 27.87% for MGV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.50%.

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.50%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
27.87%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и MGV

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%8.37%

Correlation

The correlation between TCAF and MGV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between TCAF and MGV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCAF и MGV

Секторы
TCAF
MGV

Технологии

33.7%
14.2%

Здравоохранение

17.3%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.7%

Коммунальные услуги

8.6%
2.6%

Финансовые услуги

6.0%
23.9%

Промышленность

4.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
11.9%

Энергетика

2.6%
6.6%

Сырьевые материалы

0.1%
2.4%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

TCAF
33.7%
MGV
14.2%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
MGV
16.6%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
MGV
3.4%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
MGV
3.7%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
MGV
2.6%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
MGV
23.9%

Промышленность

TCAF
4.6%
MGV
13.7%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
MGV
11.9%

Энергетика

TCAF
2.6%
MGV
6.6%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
MGV
2.4%

Недвижимость

TCAF
0.1%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV

Доходность на риск

TCAF vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.76

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.92

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.36

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

16.56

-10.91

TCAF vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и MGV

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-56.07%

+39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-6.42%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

0.00%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.78%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.69%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и MGV

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.33%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.77%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

10.13%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.61%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

16.35%

-2.37%

Сравнение комиссий TCAF и MGV

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и MGV

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MGV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and MGV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.60%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs MGV's -56.07%.

On 1-year performance, MGV leads with 27.87% vs 16.10% for TCAF. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGV has performed better with a 27.87% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

MGV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.48% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while MGV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор