PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TCAF is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 28.12% for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и ITOT

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%9.11%

Correlation

The correlation between TCAF and ITOT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between TCAF and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и ITOT

Секторы
TCAF
ITOT

Технологии

33.7%
33.8%

Здравоохранение

17.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммунальные услуги

8.6%
2.3%

Финансовые услуги

6.0%
12.1%

Промышленность

4.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.7%

Энергетика

2.6%
3.7%

Сырьевые материалы

0.1%
2.1%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

TCAF
33.7%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
ITOT
10.1%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
ITOT
2.3%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
ITOT
12.1%

Промышленность

TCAF
4.6%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
ITOT
4.7%

Энергетика

TCAF
2.6%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
ITOT
2.1%

Недвижимость

TCAF
0.1%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

TCAF vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.32

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.17

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.17

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

14.57

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.32

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.57

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TCAF и ITOT

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-55.20%

+38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.90%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.73%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.97%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.94%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и ITOT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 2.43%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.99%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

9.13%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.20%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.36%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.26%

-4.32%

Сравнение комиссий TCAF и ITOT

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и ITOT

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TCAF and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs 20.51% for TCAF. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.47% for TCAF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор