PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAF с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TCAF и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.


TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
17.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и GLDM


2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
4.37%15.45%20.93%9.71%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-2.40%64.20%27.08%5.98%

Correlation

The correlation between TCAF and GLDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

TCAF vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TCAFGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.00

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

2.87

+2.77

TCAF vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и GLDM

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TCAFGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-24.35%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-24.35%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-24.35%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-21.96%

+18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.27%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

8.44%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и GLDM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.60%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TCAFGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.73%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

23.93%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

27.15%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.13%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

16.98%

-3.00%

Сравнение комиссий TCAF и GLDM

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и GLDM

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.48%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы


TCAF and GLDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs GLDM's -24.35%.

On 1-year performance, GLDM leads with 22.58% vs 17.29% for TCAF. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 22.58% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for GLDM.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.10% for GLDM.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор