Сравнение TCAAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | -1.62% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.03% против 16.19% соответственно.
TCAAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.03%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAAX и WWWEX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
TCAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
TCAAX
WWWEX
Сравнение TCAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.39 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.65 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.57 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 1.42 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.39 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.24 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TCAAX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и WWWEX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.77% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и WWWEX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -82.60% | +51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -12.14% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -26.94% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -36.00% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -7.95% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -41.54% | +37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 4.88% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и WWWEX
Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 2.87%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.99% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 14.24% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 18.32% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 19.91% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 19.12% | -11.97% |