Сравнение TCAAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAAX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	-1.62%	11.66%	8.27%	11.69%	-14.96%	6.52%	10.12%	14.81%	-3.89%	0.82%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

TCAAX

1 день: 0.83%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -1.62%

6 месяцев: 0.13%

1 год: 9.41%

3 года*: 8.52%

5 лет*: 3.65%

10 лет*: 5.03%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TCAAX:

TCAAX с MACIX TCAAX с AABFX TCAAX с TAAAX TCAAX с TMAAX TCAAX с BERIX TCAAX с CONWX TCAAX с AVEFX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с IBALX

Сравнение комиссий TCAAX и PALDX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TCAAX

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TCAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TCAAX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.26	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	1.86	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.28	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	1.82	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.33	8.67	-1.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TCAAX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.26	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.68	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.73	-0.16

Корреляция

Корреляция между TCAAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и PALDX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	5.77%	6.19%	3.55%	2.52%	1.87%	3.74%	3.82%	5.15%	3.99%	1.77%	1.67%	1.51%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и PALDX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TCAAX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.82%	-26.16%	-4.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.58%	-8.20%	+2.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.33%	-20.47%	+0.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.17%	-4.16%	-0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.83%	-4.16%	+0.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.35%	1.72%	-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и PALDX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 2.87%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TCAAX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	3.74%	-0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.62%	6.16%	-1.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.72%	11.65%	-3.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.93%	12.11%	-4.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.15%	12.76%	-5.61%

Сравнение TCAAX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и PALDX

Сравнение доходности по годам TCAAX и PALDX

Доходность по периодам

TCAAX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TCAAX и PALDX

Доходность на риск

TCAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

TCAAX

PALDX

Сравнение TCAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TCAAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)