Сравнение TCAAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | -1.62% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.70% соответственно.
TCAAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.03%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAAX и CONWX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
TCAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
TCAAX
CONWX
Сравнение TCAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.37 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.21 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 12.51 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TCAAX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и CONWX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.77% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и CONWX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -26.09% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -8.60% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -12.49% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -26.09% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -1.27% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.78% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.52% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и CONWX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.25% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 5.47% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 10.70% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 10.27% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 11.16% | -4.01% |