Сравнение TBX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TBX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 1.73% против 35.31% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и TQQQ
И TBX, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TBX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TBX
TQQQ
Сравнение TBX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.72 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.41 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 4.28 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.65 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между TBX и TQQQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и TQQQ
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и TQQQ
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -81.66% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -36.97% | +30.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -81.66% | +73.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -81.66% | +62.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -28.08% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -18.66% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 12.13% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 19.74% | -17.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 38.50% | -35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 67.35% | -58.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 66.53% | -58.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 65.83% | -58.69% |