Сравнение TBX с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
TBX и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 1.73% против -52.71% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и SQQQ
И TBX, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TBX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TBX
SQQQ
Сравнение TBX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.84 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | -1.14 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.76 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.87 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.84 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.64 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.80 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.85 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между TBX и SQQQ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и SQQQ
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и SQQQ
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -100.00% | +58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -75.23% | +68.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -95.36% | +87.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -99.96% | +80.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -100.00% | +81.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -92.32% | +65.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 65.40% | -60.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 19.98% | -18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 38.23% | -35.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 67.38% | -58.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 66.65% | -58.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 65.97% | -58.83% |