Сравнение TBX с SQQQ
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 2.17%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBX и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.17% против -55.08% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 2.17%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам TBX и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.56% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between TBX and SQQQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2011 г. | -0.13 |
The correlation between TBX and SQQQ shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TBX
SQQQ
Сравнение TBX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBX | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.89 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.63 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBX и SQQQ
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -100.00% | +58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -61.03% | +58.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -92.51% | +84.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -97.27% | +89.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -99.97% | +80.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -100.00% | +83.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.56% | -92.76% | +66.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 33.36% | -31.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 22.32% | -20.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 46.22% | -42.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 55.87% | -51.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 67.91% | -59.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 66.57% | -59.46% |
Сравнение комиссий TBX и SQQQ
И TBX, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и SQQQ
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 2.87% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and SQQQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TBX (1.50%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, TBX leads with 2.17% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBX has performed better with a 2.17% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBX and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.87% for TBX.
TBX is categorized as Inverse Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор