PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. TBX is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, TBX returned 2.73% vs 6.91% for PYLD. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. TBX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности TBX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.98%.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.01%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between TBX and PYLD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

-0.79

The correlation between TBX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

TBX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.28

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.33

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.14

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

9.76

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.28

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

2.05

-2.20

Просадки

Сравнение просадок TBX и PYLD

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-4.52%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-3.25%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-0.40%

-16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-0.65%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.71%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и PYLD

ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.50%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.08%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

3.98%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

3.98%

+3.16%

Сравнение комиссий TBX и PYLD

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и PYLD

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TBX and PYLD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBX has higher volatility (1.68%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 6.91% vs 2.73% for TBX. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 6.91% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.

PYLD has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 3.05% for TBX.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор