PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBX returned 4.72%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TBX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности TBX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%13.39%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between TBX and HGER is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.00

The correlation between TBX and HGER shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBX и HGER

Секторы
TBX
HGER

Финансовые услуги

55.0%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBX
55.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

TBX

-

HGER
102.4%

Коммуникационные услуги

TBX

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

TBX

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

TBX

-

HGER

-

Энергетика

TBX

-

HGER

-

Здравоохранение

TBX

-

HGER

-

Промышленность

TBX

-

HGER

-

Недвижимость

TBX

-

HGER

-

Технологии

TBX

-

HGER

-

Коммунальные услуги

TBX

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

TBX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.35

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.06

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

4.90

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

16.29

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.35

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.89

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TBX и HGER

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-23.31%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-8.09%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-8.84%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-5.80%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-7.65%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.43%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и HGER

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.68%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

4.06%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

14.55%

-11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

16.90%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

17.61%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

17.61%

-10.47%

Сравнение комиссий TBX и HGER

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и HGER

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TBX and HGER have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to TBX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 4.72% for TBX. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 3.05% for TBX.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while HGER is Commodities. TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and Harbor. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор