PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Bitcoin (BTC-USD).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TBX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		1.40%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.71% против 66.03% соответственно.

TBX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.96%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.23%
3 года*
5.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
1.71%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Bitcoin

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с ^GSPCTBX с SPMOTBX с FXAIXTBX с AGG
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

TBX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.43

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

-0.36

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-1.14

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

-2.03

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.43

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.18

-1.35

Корреляция

Корреляция между TBX и BTC-USD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TBX и BTC-USD

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

TBXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-85.30%

+44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-49.65%

+42.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-76.67%

+68.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-83.80%

+64.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-46.47%

+28.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.74%

-42.00%

+15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

27.75%

-22.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и BTC-USD

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.93%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

13.70%

-11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

35.96%

-32.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

36.69%

-28.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

46.91%

-38.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

56.71%

-49.57%