Сравнение TBX с BTC-USD
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) is Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TBX returned 2.02%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TBX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.02% против 59.37% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 2.02%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам TBX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.46% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TBX and BTC-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TBX
BTC-USD
Сравнение TBX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.78 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -1.39 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.93 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.13 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок TBX и BTC-USD
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -85.30% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -50.87% | +47.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -50.87% | +43.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -76.67% | +68.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -83.80% | +64.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -50.87% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -42.29% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 34.02% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.65%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 10.54% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 34.26% | -30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 35.65% | -30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 44.98% | -36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 56.70% | -49.56% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and BTC-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to TBX (1.65%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs BTC-USD's -85.30%.
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор