Сравнение TBX с BTC-USD
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) is Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TBX returned 2.19%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TBX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.19% против 57.64% соответственно.
TBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 2.19%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам TBX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.50% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TBX and BTC-USD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | -0.00 |
The correlation between TBX and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TBX
BTC-USD
Сравнение TBX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.88 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -1.41 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBX и BTC-USD
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -85.30% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -53.08% | +50.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -53.08% | +45.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -76.67% | +68.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -83.80% | +64.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.75% | -48.79% | +32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.56% | -42.59% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 29.41% | -28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.47%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 9.63% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 34.90% | -31.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 35.73% | -31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 43.96% | -35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 56.33% | -49.22% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and BTC-USD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to TBX (1.47%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs BTC-USD's -85.30%.
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор