PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TBX returned 2.73% vs -73.89% for BITU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBX и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и BITU

2026 (YTD)20252024
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%4.11%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between TBX and BITU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

TBX vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.85

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-1.48

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.84

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.92

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.48

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.85

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TBX и BITU

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-80.13%

+39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-80.13%

+76.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-80.13%

+62.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-34.58%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

50.09%

-48.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и BITU

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.68%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

18.31%

-16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

68.43%

-65.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

87.07%

-82.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

97.43%

-88.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

97.43%

-90.29%

Сравнение комиссий TBX и BITU

И TBX, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и BITU

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TBX and BITU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to TBX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, TBX leads with 2.73% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBX has performed better with a 2.73% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBX and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 3.05% for TBX.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while BITU is Cryptocurrency. TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор