Сравнение TBX с BITO
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TBX is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TBX returned 4.72%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
TBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 1.90%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 2.92% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | -1.48% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between TBX and BITO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов TBX и BITO
Секторы
TBX
BITO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TBX
BITO
Сырьевые материалы
TBX
-
BITO
-
Коммуникационные услуги
TBX
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
TBX
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
TBX
-
BITO
-
Энергетика
TBX
-
BITO
-
Здравоохранение
TBX
-
BITO
-
Промышленность
TBX
-
BITO
-
Недвижимость
TBX
-
BITO
-
Технологии
TBX
-
BITO
-
Коммунальные услуги
TBX
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. BITO — Ранг доходности на риск
TBX
BITO
Сравнение TBX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.83 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -1.44 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.97 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.10 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TBX и BITO
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -77.86% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -50.64% | +47.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -50.64% | +42.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -50.64% | +33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.64% | -36.75% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 29.27% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.68%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 9.03% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 33.71% | -30.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 43.61% | -38.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 55.10% | -46.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 55.10% | -47.96% |
Сравнение комиссий TBX и BITO
И TBX, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и BITO
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.05% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and BITO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to TBX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 4.72% for TBX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBX and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 3.05% for TBX.
TBX is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency.
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор