Сравнение TBX с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TBX и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBX и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.40% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | -1.48% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
TBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 1.71%
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и BITO
И TBX, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TBX vs. BITO — Ранг доходности на риск
TBX
BITO
Сравнение TBX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.58 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -0.62 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.49 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.02 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.58 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.08 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TBX и BITO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и BITO
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и BITO
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -77.86% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -50.05% | +43.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -47.60% | +29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -36.58% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 23.92% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.93%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 10.67% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 36.60% | -33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 45.24% | -36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 55.75% | -47.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 55.75% | -48.61% |