Сравнение TBX с BITO
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TBX is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TBX returned 4.48%/yr vs 21.17%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.01%.
TBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 2.19%
BITO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.50% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | -1.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.01% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TBX and BITO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. BITO — Ранг доходности на риск
TBX
BITO
Сравнение TBX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.89 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -1.42 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBX и BITO
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -77.86% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -54.47% | +51.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -54.47% | +46.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.75% | -50.35% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.56% | -37.07% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 34.06% | -32.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.47%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 10.41% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 34.29% | -30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 44.02% | -39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 54.78% | -46.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 54.78% | -47.67% |
Сравнение комиссий TBX и BITO
И TBX, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и BITO
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BITO в 60.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 2.87% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and BITO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.41%) compared to TBX (1.47%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.17% vs 4.48% for TBX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.17% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBX and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.45%, compared with 2.87% for TBX.
TBX is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency.
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор