Сравнение TBX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
TBX и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TBX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 4.37% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и BINC
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
TBX vs. BINC — Ранг доходности на риск
TBX
BINC
Сравнение TBX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.79 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.36 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.00 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 8.16 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.79 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 2.32 | -2.49 |
Корреляция
Корреляция между TBX и BINC составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и BINC
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и BINC
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -2.69% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -2.69% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -1.87% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -0.33% | -26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 0.66% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и BINC
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.29% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 1.72% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 2.95% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 3.03% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 3.03% | +4.11% |