Сравнение TBUX с XONE
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. TBUX is actively managed, while XONE is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.75%/yr vs 4.52%/yr for XONE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.50%.
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBUX и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 2.17% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | 0.93% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.50% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
Correlation
The correlation between TBUX and XONE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between TBUX and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. XONE — Ранг доходности на риск
TBUX
XONE
Сравнение TBUX c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBUX | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.06 | 3.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.63 | 23.39 | +23.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 174.44 | 121.56 | +52.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBUX и XONE
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.82%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.82% | -0.40% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.16% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -0.28% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.04% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и XONE
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.20%, в то время как у BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.23% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 0.40% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.57% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.85% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.85% | +0.21% |
Сравнение комиссий TBUX и XONE
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и XONE
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности XONE в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.44% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and XONE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XONE has higher volatility (0.23%) compared to TBUX (0.20%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.82% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.75% vs 4.52% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.75% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.
TBUX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.02% for XONE.
TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and BondBloxx. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.03% for XONE.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 6.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор