PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с THYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с THYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.88%/yr vs 8.65%/yr for THYF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.56%/yr for THYF.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBUX показывает доходность 1.73%, а THYF немного ниже – 1.66%.

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.98%
3 года*
8.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и THYF

2026 (YTD)2025202420232022
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%6.38%6.39%1.20%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.66%7.77%8.51%11.32%1.53%

Correlation

The correlation between TBUX and THYF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов TBUX и THYF

Секторы
TBUX
THYF

Технологии

52.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

15.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Здравоохранение

5.0%
9.8%

Промышленность

3.5%
6.1%

Сырьевые материалы

1.3%
18.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Энергетика

0.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.5%
34.0%

Недвижимость

0.2%
6.8%

Технологии

TBUX
52.7%
THYF
3.7%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
THYF
3.7%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
THYF
8.1%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
THYF
3.9%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
THYF
9.8%

Промышленность

TBUX
3.5%
THYF
6.1%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
THYF
18.3%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
THYF
1.4%

Энергетика

TBUX
0.6%
THYF
4.3%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
THYF
34.0%

Недвижимость

TBUX
0.2%
THYF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL

Доходность на риск

TBUX vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXTHYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.14
2.00

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.42
3.06

+11.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.09

1.39

+1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.00

2.50

+45.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.18

11.43

+176.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.14, что выше коэффициента Шарпа THYF равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14

2.00

+5.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

1.48

+2.42

Просадки

Сравнение просадок TBUX и THYF

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и THYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-5.24%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.80%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-5.07%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.82%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.61%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и THYF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.19%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.13%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

2.71%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

3.52%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

5.82%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

5.82%

-4.75%

Сравнение комиссий TBUX и THYF

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и THYF

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности THYF в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.01%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and THYF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THYF has higher volatility (1.13%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs THYF's -5.24%.

On 3-year performance, THYF leads with 8.65% vs 5.88% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THYF has performed better with a 8.65% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 4.48% for TBUX.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.56% for THYF.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и THYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор