Сравнение TBUX с THYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).
TBUX и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и THYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | 1.20% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и THYF
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Доходность на риск
TBUX vs. THYF — Ранг доходности на риск
TBUX
THYF
Сравнение TBUX c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 1.18 | +4.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 1.72 | +8.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.28 | +1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 1.73 | +12.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 7.85 | +91.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 1.18 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 1.43 | +2.39 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и THYF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и THYF
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности THYF в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и THYF
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и THYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -5.24% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -3.85% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.36% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.84% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.89% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и THYF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.89% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.62% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 5.51% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 5.90% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 5.90% | -4.82% |