PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с TCAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TBUX returned 4.79% vs -0.79% for TCAL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.13%.

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.78%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и TCAL

2026 (YTD)2025
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%4.05%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.13%1.58%

Correlation

The correlation between TBUX and TCAL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.08

Сравнение распределения секторов TBUX и TCAL

Секторы
TBUX
TCAL

Технологии

52.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

15.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
11.3%

Здравоохранение

5.0%
18.7%

Промышленность

3.5%
19.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
9.8%

Энергетика

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

0.5%
15.0%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Технологии

TBUX
52.7%
TCAL
11.3%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
TCAL
0.9%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
TCAL
8.7%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
TCAL
11.3%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
TCAL
18.7%

Промышленность

TBUX
3.5%
TCAL
19.3%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
TCAL
1.7%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
TCAL
9.8%

Энергетика

TBUX
0.6%
TCAL
1.3%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
TCAL
15.0%

Недвижимость

TBUX
0.2%
TCAL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI

Доходность на риск

TBUX vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.14
-0.08

+7.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.42
-0.05

+14.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.09

0.99

+2.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.00

-0.11

+48.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.18

-0.29

+188.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.14, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14

-0.08

+7.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

-0.04

+3.95

Просадки

Сравнение просадок TBUX и TCAL

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-7.24%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-7.00%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.19%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.03%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.69%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и TCAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.19%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

2.60%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

7.04%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

9.35%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

11.25%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

11.25%

-10.18%

Сравнение комиссий TBUX и TCAL

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и TCAL

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TCAL в 11.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.86%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and TCAL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.60%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, TBUX leads with 4.79% vs -0.79% for TCAL. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBUX has performed better with a 4.79% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.

TCAL has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 4.48% for TBUX.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while TCAL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.34% for TCAL.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор