PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBT с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBT и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 2.32% против -2.35% соответственно.


TBT

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.72%
3 года*
10.52%
5 лет*
16.22%
10 лет*
2.32%

UST

1 день
0.23%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.86%
1 год
1.76%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
-2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и UST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
1.05%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-2.82%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between TBT and UST is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between TBT and UST has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

TBT vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг доходности на риск TBT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 88
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBTUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.20

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.52

-0.62

TBT vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBT и UST

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и UST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBTUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-47.99%

-47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-8.75%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-16.66%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-43.97%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-47.99%

-17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.92%

-38.29%

-47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.34%

-15.20%

-62.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.37%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и UST

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBTUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.71%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

6.85%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

9.34%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

15.47%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

13.16%

+15.59%

Сравнение комиссий TBT и UST

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UST в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и UST

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности UST в 3.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
2.95%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы


TBT and UST have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (4.53%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, TBT leads with 2.32% vs -2.35% for UST. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.32% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.95% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while UST is Leveraged Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for UST.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор