Сравнение TBT с UST
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.32%/yr vs -2.35%/yr for UST. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности TBT и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 2.32% против -2.35% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
UST
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- -2.35%
Сравнение доходности по годам TBT и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.82% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between TBT and UST is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | -0.90 |
The correlation between TBT and UST has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. UST — Ранг доходности на риск
TBT
UST
Сравнение TBT c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.52 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и UST
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -47.99% | -47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -8.75% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -16.66% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -43.97% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -47.99% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -38.29% | -47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -15.20% | -62.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.37% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и UST
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.71% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 6.85% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 9.34% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 15.47% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 13.16% | +15.59% |
Сравнение комиссий TBT и UST
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и UST
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности UST в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and UST have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs UST's -47.99%.
On 10-year performance, TBT leads with 2.32% vs -2.35% for UST. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.32% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.95% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while UST is Leveraged Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for UST.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор