Сравнение UST с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UST и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.81% против -15.78% соответственно.
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TMF
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
UST vs. TMF — Ранг доходности на риск
UST
TMF
Сравнение UST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.44 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.41 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.46 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.74 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.44 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между UST и TMF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TMF
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TMF
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -92.61% | +44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -27.13% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -88.37% | +44.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -92.61% | +44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.26% | -91.95% | +54.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -43.13% | +28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 16.93% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 10.85% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 19.51% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 33.89% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 46.85% | -31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 44.00% | -30.81% |