PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.35% против -16.87% соответственно.


UST

1 день
0.23%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.86%
1 год
1.76%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
-2.35%

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-2.82%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between UST and TMF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between UST and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

UST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.11

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.23

+0.75

UST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и TMF

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-92.89%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-26.51%

+17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-56.09%

+39.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-88.81%

+44.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-92.89%

+44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-92.11%

+53.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-43.76%

+28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

12.26%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TMF

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.71%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.50%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

19.35%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

27.91%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

46.59%

-31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

43.86%

-30.70%

Сравнение комиссий UST и TMF

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TMF

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TMF в 4.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, UST and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, UST leads with -2.35% vs -16.87% for TMF. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.35% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.49% for UST.

UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.01% for TMF.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор