PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.20%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.81% против -15.78% соответственно.


UST

1 день
0.28%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.14%
3 года*
-1.11%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
-1.81%

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий UST и TMF

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


Доходность на риск

UST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.44

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.41

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.46

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

-0.74

+1.74

UST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.44

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.13

+0.33

Корреляция

Корреляция между UST и TMF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TMF

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TMF в 4.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UST и TMF

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TMF.


Загрузка...

Показатели просадок


USTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-92.61%

+44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-27.13%

+18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-88.37%

+44.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-92.61%

+44.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-91.95%

+54.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-43.13%

+28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

16.93%

-13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TMF

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

10.85%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

19.51%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

33.89%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

46.85%

-31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

44.00%

-30.81%