PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds - UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%) while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.13%/yr vs -16.56%/yr for TMF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UST charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности UST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.13% против -16.56% соответственно.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between UST and TMF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between UST and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UST и TMF

Секторы
UST
TMF

Финансовые услуги

97.4%
18.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UST
97.4%
TMF
18.7%

Сырьевые материалы

UST

-

TMF

-

Коммуникационные услуги

UST

-

TMF

-

Потребительский циклический сектор

UST

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

UST

-

TMF

-

Энергетика

UST

-

TMF

-

Здравоохранение

UST

-

TMF

-

Промышленность

UST

-

TMF

-

Недвижимость

UST

-

TMF

-

Технологии

UST

-

TMF

-

Коммунальные услуги

UST

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

UST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.25

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.03

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

0.08

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.14

+0.33

Просадки

Сравнение просадок UST и TMF

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-92.89%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-26.51%

+17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-56.31%

+39.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-88.81%

+44.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-92.89%

+44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-92.23%

+53.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-43.63%

+28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

11.49%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TMF

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.10%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

8.09%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

19.01%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

28.76%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

46.75%

-31.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

43.92%

-30.74%

Сравнение комиссий UST и TMF

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TMF

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UST and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMF has higher volatility (8.09%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, UST leads with -2.13% vs -16.56% for TMF. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.13% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.49% for UST.

UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.01% for TMF.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор