Сравнение UST с TMF
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds - UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%) while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.35%/yr vs -16.87%/yr for TMF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UST charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности UST и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.35% против -16.87% соответственно.
UST
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- -2.35%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам UST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.82% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between UST and TMF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between UST and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. TMF — Ранг доходности на риск
UST
TMF
Сравнение UST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.11 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.23 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и TMF
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -92.89% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -26.51% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -56.09% | +39.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -88.81% | +44.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -92.89% | +44.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -92.11% | +53.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -43.76% | +28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 12.26% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.71%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.50% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 19.35% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 27.91% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 46.59% | -31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 43.86% | -30.70% |
Сравнение комиссий UST и TMF
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TMF
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UST and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, UST leads with -2.35% vs -16.87% for TMF. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.35% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.49% for UST.
UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.01% for TMF.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UST и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор